Това е моето решение :

int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            string deadstar = new string('*', n);

            Console.WriteLine(deadstar);
            for (int i = 1; i < n - 1; i++)
            {
                Console.WriteLine("*" + new string(' ', n - 2) + "*");
            }
            Console.WriteLine(deadstar);

Мда... А ако все още си нямаш никаква идея какво означава "new string..." (като мен примерно), пишеш малко повече.... (като мен примерно)... ужас...:)

            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                Console.Write("*");
            }
            Console.WriteLine();
            for (int i = 0; i < n-2; i++)
            {
                Console.Write("*");
                for (int a = 0; a < n-2; a++)
                {
                    Console.Write(" ");
                }
                Console.WriteLine("*");
            }
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                Console.Write("*");
            }
            Console.WriteLine();

Здравей,

и още един вид решение, стори ми се малко по-различно от другите две...

int number = int.Parse(Console.ReadLine());

            for (int row = 1; row <= number; row++)
            {
                for (int column = 1; column <= number; column++)
                {
                    if (row == 1 || row == number)
                    {
                        Console.Write("*");
                    }
                    else if (column == 1 || column == number)
                    {
                        Console.Write("*");
                    }
                    else
                    {
                        Console.Write(" ");
                    }                    
                }
                Console.WriteLine();                
            }